Yapısal Makro Modellerin ‘Kısa’ Tarihi (II)

Keynes’in yapısal modeller için yaptığı ‘varoluşsal’ eleştiriler zaman içinde pragmatizme yenilse de, altını çizdiği temel sorunlar hala yerli yerinde duruyor. Yazı dizisinin ikinci bölümü 1939 yılına dönerek Keynes-Tinbergen arasındaki tartışma üzerinden yapısalcı programın bu sorunlarını mercek altına alıyor.

Önceki yazımın bitiminde, bir sonrakinin konusunun yapısal modellerin tarihinde kilit rolü olan Cowles Komisyonu olacağından bahsetmiştim. Hikâyeyi okuyucuya en doğru olduğunu düşündüğüm haliyle aktarmaya çalışma niyetim yazı serisinin yapısının başlangıçta planladığımdan biraz daha farklı ve uzun olması gerekliliğini ortaya çıkardı. Bu yazıda daha önce söz verdiğimiz üzere yer yer Cowles Komisyonu’ndan bahsedecek olsak da önce ilk yazımızın başında Lucas ve Sargent’dan aktardığımız, Keynes’in ampirik makroiktisat alanının kurucusu olduğuna dair iddiayı tekrar ele almamız gerekecek. Bu tespite büyük oranda katılsak da kurucusu olduğu iddia edilen alanı büyük ölçüde domine eden yapısal modeller hakkında Keynes’in ne düşündüğünü kendisinden dinlemek, yazı dizisinin amacı olan yapısal modellerin zayıf ve güçlü yanlarının ortaya konulması açısından oldukça önemli.

Bunun için ilk yazının sonunda bıraktığımız döneme kısa bir dönüş yapacağız. Bu geri dönüş aslında yapısal makro modellerin doğuşlarından bu güne temel sorunu olan ve önümüzdeki yazılarda daha detaylıca değineceğimiz, ‘özdeşleştirme’ (identification) problemi ile ilgili olacak. Ekonometri pratiğinde çoğunlukla teknik bir konu olarak algılanan bu kavramın^[1] aslında iktisatta yapısal model yaklaşımının en temel metodolojik sorunu olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Yazı dizisinin başında da belirttiğimiz gibi bu sorunu algılama ve onunla başa çıkma biçiminin değişik ideolojik geleneklerin makroekonomik analiz anlayışlarını nasıl şekillendirdiğini kavramanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

Tinbergen’in 1939 yılında Milletler Cemiyeti için hazırladığı, çoklu denklem sistemi ile iş çevrimi analizini içeren çalışmasının yapısal makro model türünün ilk örneği olarak genel kabul gördüğünden bahsetmiştik. Alanındaki ilk örnek olması nedeniyle doğal olarak birçok problemi barındıran bu çalışma üzerine 1939 yılında Keynes tarafından Economic Journal’da yazılan eleştiri yazısı, Tinbergen’in buna cevabı ve Keynes’in tartışmayı sonlandıran ikinci yazısı, özdeşleştirme probleminin aslında teknik bir problem olmanın ötesinde, yapısal modellere dair ontolojik bir sorun olarak görülebileceğine dair çok öğretici bir diyalog^[2]. Bu yazışmayla ilgili belki de daha ilginç olan, Genel Teori’de oluşturduğu çerçevenin erken dönem makro modellerin temelini oluşturmasına rağmen, Keynes’in yapısal model fikrine ne kadar karşı olduğunu göstermesi.

Bunu daha iyi anlayabilmek için önce Tinbergen’in modelinin üzerinden kısaca geçelim. Çalışma kullanılacak değişkenlerin ekonomik teori ışığında hangilerinin içsel (endojen) hangilerinin dışsal (egzojen) olduğunun tespiti sonrasında bunlar arasındaki ilişkileri doğrusal denklem sistemi olarak tanımlayarak başlar^[3]. Bir sonraki aşama, bugünün yerleşik ve kabul gören pratiğinin aksine^[4], yapısal denklemlerdeki değişkenler arası ilişkilerin yön ve gücünü temsil eden katsayıların, her bir denklemin tek başına tahmini yoluyla tespitidir. Analiz aşaması ise katsayıları tahmin edilen yapısal denklemleri kullanarak, her bir içsel değişken için simüle edilmiş zaman serilerinin üretilmesidir. Modelin değerlendirme aşaması üretilen serilerin gerçek veriyle karşılaştırılması ve modelin ürettiği serilerin gerçek verilerle uyumluluğunun^[5] tespitinden oluşmaktadır.

Keynes Tinbergen’in bu çalışmasını ağır bir biçimde eleştirdiği ilk yazısını iki ana tema üzerinde şekillendiriyor. Yazının büyük bir bölümünde Tinbergen’in kullandığı yöntemin teknik problemlerinden bahsederken, bunları listelemeden hemen önce Tinbergen’e temel eleştirisinin daha derin bir probleme dair olduğunu ima eden bir başlangıç yapıyor.

“En kötü yanı (Tinbergen’den bahsediyor) yaptığı işin yapılmaya değer olup olmadığına karar vermek için zaman harcamak yerine, bir an evvel işe koyulma konusunda çok daha hevesli olması. Aritmetiğin labirentlerini mantığın labirentlerine yeğlediği çok açık olan birisi olduğu belli olan kendisinden talebim istatistik teorisi konusunda tercihleri uzun yıllardan beri aksi yönde olan birisinin eleştirilerini mazur görmesi^[6].” (Keynes, 1939, s. 559)

Keynes’in Tinbergen’in ’mantık labirentlerinde’ yeterince vakit geçirmediğine yönelik tespiti, aslında çalışmada önerilen yöntemin metodolojik sorunları ve Keynes’in algıladığı ekonomik evrenle yapısal modellerin başlangıç noktası olarak varsaymak zorunda olduğu ekonomik evrenin ne denli farklı olduğuna dair, aşağıda detaylarına gireceğimiz bir gönderme.

Tinbergen’in istatistikçinin görevinin kendisine iktisatçı tarafından teslim edilen teoriyi incelemek olduğu^[7], hiçbir istatistiki testin teorinin doğrulunu ispat edemeyeceği fakat kendi önerdiği yöntemin teorilerin yanlış ya da eksik olduğunu kanıtlayabileceği iddiası, Keynes’e göre kısmen doğru bir tespit. Tümevarım yoluyla veriden modele giden istatistiki yöntemin bir ispat olmayacağı konusunda hemfikir olan Keynes, Tinbergen’in aksine, istatistiki yöntemin iktisat teorilerini yanlışlayabileceği konusunda ise tam tersi bir düşünceye sahip. Bu yazılardan anlaşıldığı kadarıyla bunun dayandığı iki temel gerekçe var.

Birincisi, yapısalcı geleneğin de zaman içinde kabul edeceği gibi, Tinbergen’in iddia ettiği, teori ile istatistiki yöntem, iktisatçı ile istatistikçi arasında modellerin ampirik sınanmasının ‘bağımsızlığını’ garanti eden net bir ayrımın gerçekte olmaması. Yani iktisatçının istatistikçiye teslim edebileceği modeller, istatistikçiden bağımsız değil; onun mevcut yöntemlerle tahmin edebileceği model alt kümesi içinde olmak zorunda. Değişkenler arası ilişkilerin doğrusallığı da dahil, modeli tahmin edilebilir hale getirmek için yapılan tüm varsayımlar, modelin tahmini için gerekli olduğu kadar iktisadi teoriye dair de sonuçlar doğurmakta. Dolayısıyla bilimsel bir yöntem olarak yanlışlamanın gereği ve Tinbergen’in önerdiği yöntemde var olduğunu iddia ettiği teori-sınama bağımsızlığı aslında söz konusu değil.

Yukarıda değindiğimiz ikinci ve Keynes açısından çok daha kritik olan sebep ise, Tinbergen’in yapılmaya değer olmayan bir işe başlama konusunda gereğinden fazla hevesli olmasına yaptığı atıfla ilgili. Keynes’e göre ekonomik evreni tanımlayan teori, bu evrenin yapısıyla uyumsuz olduğunu düşündüğü matematiksel netlikte tanımlanabilecek ilişkilerden ziyade, nedensellik içeren nitel (qualitative) ilişkiler bütünüdür. Yapısal modellerin başlangıç noktası olan belli bir ekonomik evrende geçerli, zaman ve mekândan bağımsız yapısal bazı ilişkilerin varlığını ve bunların istatistiki yöntemlerle ortaya çıkarılabileceğini varsayan bir egzersiz, Keynes için beyhude bir uğraş olup^[8], Tinbergen’in teori olarak tanımladığı matematiksel denklem sistemleri, Keynes’e göre iktisatçıların özel varsayımlarıyla şekillenmiş spesifik model parametrizasyonlarından ibarettir.

Keynes’in teknik eleştirilerine oldukça kapsamlı yanıtlar veren Tinbergen’in, Keynes’in varoluşsal sorularına verdiği ‘Sayın Keynes, yemeğin tadına bakmadan tam olarak ne olduğunu bilemezsiniz^[9]’ anlamına gelebilecek cevabına, Keynes çok kısaca, Tinbergen’le aralarında kapanması mümkün olmayan derin ayrılıkların farkındalığına işaret eden ve tartışmanın kendisi açısından sona erdiğini gösteren ‘Ben tarifi inceledim, malzemelere baktım — denemeye gerek yok, bu yemek olmaz. Sorun aşçıda değil, tarifte^[10]’ mealinde bir cevap verir. Bunu yaparken de ‘bu vesileyle ben de kendisinden bir deney yapmasını rica edeceğim’ diyerek, Tinbergen’e kendi iddialarını sınayacağı bir ‘ayna’ tutar.

Efsaneye göre tanrı buyruğu bir İbranice metin olan Septuagint’in Yunancaya çevrilmesi gerektiğinde, muhtemeldir ki tanrı kelamının tercümede bozulmadığını cümle aleme göstermek için 70 ayrı tercüman 70 farklı odaya kitlenir ve sonunda ancak ilahi bir mucize sonucu olabilecek biçimde 70 tane birebir aynı içerikte Yunanca tercüme metin ortaya çıkar. Keynes, Tinbergen’e 70 ayrı istatistikçi ve iktisatçıyı eşleştirip^[11], aynı veri setini vererek her bir çifti ayrı odalara kilitleseydik, bu odalardan kaç farklı model tahmini çıkardı sorusunu sorar. 

Keynes’in iması açıktır, 70 ayrı odadan 70 aynı tahminin çıkması ancak ilahi bir mucize sonucu olabilir, çünkü veri tek başına ‘doğru’ modele ulaşmak için yeterli olmayacak, doğru modele ulaşabilme çabası sırasında yapılan kuramsal ve pragmatik varsayımlar veriyle birlikte her odadan çıkacak sonucu belirleyecektir. Bu deney önerisi Tinbergen’in mümkün olduğunu iddia ettiği, Keynes’in ise itiraz ettiği iktisatçı ve istatistikçi arasındaki metodolojik iş bölümünün geçersizliğini de gösterir. Tinbergen eğer kendisiyle Keynes arasındaki anlaşmazlığın bu tür bir kontrollü deney sonucunda çözülebileceğini, yani 70 aynı model tahmini çıkması durumunun kendi iddiasının ispatı olamayacağını fakat tek bir farklı model tahmininin dahi onu yanlışlayacağını kabul ediyorsa, Keynes’in bu ayrıma yönelik yapmış olduğu teknik eleştirilerinin bir kısmının haklı olmasının dahi iddiasını yanlışlayacak bir sonuç ortaya çıkması için yeterli olacağının farkında olmalıdır. Bugün artık çok açık bir biçimde geçerliliği olmayan ve istatistikçiyi bağımsız sınayıcı konumuna sokan istatistikçi-iktisatçı ayrımı, o gün de bu argümana karşı bir savunma olamaz.

Belki de altı çizilmesi gereken daha önemli nokta, metodolojik bir anlaşmazlığı çözebileceği düşünülen bu deney düzeneğinin, tartışmanın başlangıç noktası olan, istatistiki yöntemin ‘yanlış’ modelleri ayıklayabileceğine dair Tinbergen’in iddiasının imkansızlığına dair de bir argüman olmasıdır. Bu alanda artık bir asra yaklaşan tecrübenin bize gösterdiği şudur; eğer bahsedilen deney hayata geçirilseydi, muhtemeldir ki odalardan çıkan en az iki farklı model^[12] tahmini, istatistiki testleri başarıyla geçerek gözlemlenen veriyi yaratan model olma iddiasını sürdürecekti. Bu durumda yapısalcılığın temeli olan ekonominin işleyişini belirleyen tek bir doğru yapının var olduğu ve bu yapının veriden belirlenebileceği kabulü, alternatifler arasında yeni bir seçim kriteri gerektirecek; diğer disiplinlerde bu sorunun tüm taraflarca kabul gören çözüm yolu olan kontrollü deneylerin makroiktisatta neredeyse imkânsız olması da, araştırmacıyı başka kriterlere mecbur bırakacaktır. Nitekim, Tinbergen’le başlayan gelenek güçlenerek yapısal modelleri makroiktisadın vazgeçilmez araçları haline dönüştürmüş olsa da, iktisatta aynı gözlemleri açıkladığını iddia eden birçok yapısal modelin eşzamanlı olarak hayatta kalıp alıcı bulabilmesi, zamanın Keynes’i haklı çıkardığı şeklinde yorumlanabilir.

Okuyucu yazının bu kısmında yapısal makroiktisadın kurucularından olan ve bu alandaki çalışmaları nedeniyle 1969 yılında Frisch ile birlikte ilk Nobel Ekonomi ödülüne layık görülen Tinbergen’e karşı gereğinden fazla eleştirel bir yaklaşım olduğunu düşünmekte haklıdır. Türünün ilki ve dönemin keşfedilmemiş sularına doğru yelken açmış çığır açıcı bir iş olduğu sonradan daha iyi anlaşılan bu çalışmaya, bazıları ancak bugünkü bilgi ve tecrübemiz ışığında sorunlu olduğunu bildiğimiz, bazıları ise çok kısa süre içerisinde düzeltilen noktalar üzerinden yüklenmek haksızlık olabilir. Zira Tinbergen’in de farklı biçimde dile getirdiği gibi yemeği pişirirken neler yaşandığını yemeği tadana değil yapana sormak gerekir. Ancak amacımız yapısal model geleneğinin toptan bir reddi olmayıp, başından bugüne çözümlenmeyen temel bazı sorunların bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde yok sayılmasına karşı bir anımsatma yapmak, daha da önemlisi bu eksikliklere sahip bir gelenekten türeyen bazı metodolojik yaklaşımların, belki de kendi sorunlu kökenlerinin farkında olmadan başka yöntemsel tercihlere tepeden bakan tavırlarına dikkat çekmek. Bu noktada kurucu jenerasyonun sonraki yazılarda da değineceğimiz gibi bu eksiklikler konusunda oldukça bilinçli, mütevazi ve eleştirilere çok daha açık olduğunun altını çizmek önemli.

Sonuç olarak, Keynesyen olarak nitelenen ana-akım literatürde dahi kendine yer bulamayan bu ‘varoluşsal’ eleştiriler, pragmatizme yenilerek politika aracı olarak ihtiyaç duyulan yapısal modellerin giderek yaygınlaşmasına engel olamadı. Keynes’in ve daha sonra Cowles Komisyonuna öncülük edecek diğer iktisatçıların teknik problemlere dair eleştirileri büyük oranda karşılık bulurken, bunlara yönelik çalışmalar 1940’lı yıllarda Cowles Komisyonundaki yapısal model araştırma programının inşa dönemini oluşturdu. Süreç sonunda, Keynes’in bu pratiği şiddetli reddine rağmen, ‘Keynesyen Makroekonometrik Model’ olarak adlandırılan bu kuramsal aygıtlar, yaklaşık çeyrek asır sürecek dönem boyunca makroiktisadın temel araştırma araçları olarak kaldı. Bir sonraki yazımızda — bu defa sözümüzü tutarak — bu inşa sürecinin kahramanlarını ve kısa hikayesini yazacağız.

Kaynakça

Frisch, Ragnar (1938). “Statistical versus Theoretical Relations in Economic Macrodynamics.” Memorandum, 17 July 1938. (Yayımlanmamış. Hendry & Morgan 1995’te yeniden basılmıştır.)

Hendry, David F. & Mary S. Morgan (eds.) (1995). The Foundations of Econometric Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Keynes, John Maynard (1939). “Professor Tinbergen’s Method.” The Economic Journal, 49(195): 558–568.

Keynes, John Maynard (1940). “Comment” [on Tinbergen’s reply]. The Economic Journal, 50(197): 154–156.

Keynes, John Maynard (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.

Lucas, Robert E. & Thomas J. Sargent (1979). “After Keynesian Macroeconomics.” Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 3(2): 1–16. 

Tinbergen, Jan (1939). Statistical Testing of Business-Cycle Theories. Volume I: A Method and its Application to Investment Activity. Volume II: Business Cycles in the United States of America, 1919–1932. Geneva: League of Nations.

Tinbergen, Jan (1940). “On a Method of Statistical Business-Cycle Research: A Reply.” The Economic Journal, 50(197): 141–154.

Notlar

1. Genel anlamda özdeşleştirme, gözlemlenen veriden, var olduğu varsayılan ve veriyi üreten ‘doğru’ model yapısına ulaşabilmek için yeter şartların varlığını garanti eden ön kabüllerin (kısıtlamalarının) belirlenmesi olarak tanımlanabilir. ↑

2. Bkz. Tinbergen (1939, 1940) ve Keynes (1939, 1940). ↑

3. Bu denklemler tam olarak bir bağımlı değişkenin, diğer bağımsız ve bağımlı değişkenlerin, bunların geçmiş değerlerinin ve bir ‘artık’ teriminin doğrusal bir fonksiyonu olarak tanımlanmasıdır. Buradaki ‘artık’ terim, ilerleyen dönemde yerleşecek olan rassal bir terimden ziyade, gerçek anlamda bir artıktır. ↑

4. Özellikle Ragnar Frisch’in Tinbergen’in yönteminin aslında yapısal parametreleri değil, eşzamanlı belirlenen makro büyüklükler arasındaki örüntüyü tahmin ettiğine dair haklı eleştirisi sonrası bugünkü yerleşik pratik olan, önce sistemde tanımlı içsel değişkenleri sadece dışsal değişkenlerin birer fonksiyonu olarak çözdükten sonra, indirgenmiş (reduced form) denklem sisteminin eşzamanlı tahmini yöntemi benimsenmiştir. Özdeşleştirmenin teknik anlamı, tahmin edilen bu indirgenmiş parametrelerden, yapısal denklemlere ait parametrelerin hesaplanabileceğini garanti eden kuramsal varsayımlar bütünüdür. Bu eleştiri, 1938 yılında Cowles Komisyonunda kurum içi bir not (memorandum) olarak yayımlandığı için Hendry ve Morgan’ın 1995 yılında editörlüğünü üstlendiği derleme kitapta yayımlanana kadar literatürde bu çalışmaya yapılan yaklaşık 20 atfın neredeyse tamamı kurum içindeki yazarların çalışmaları tarafından yapılmıştır. Bu çalışmanın en önemli katkılarından birisi de yapısal modellerin ancak ekonomideki ‘otonom’ ilişkiler (zaman içerisinde ve politika değişiklikleri sonucu değişim gösteremeyen) üzerinden kurgulanabileceği fikriyle çok sonraları literatüre ‘Lucas Kritiği’ olarak girecek olan prensibi farklı bir bağlam ve biçimde dile getirmesidir, ki bu konuya ilerleyen yazılarda tekrar döneceğiz. ↑

5. Bu karşılaştırma formel bir istatistiksel test olmaktan ziyade, katsayıların işaretlerinin ve büyüklüklerinin “iktisadi açıdan makul” olup olmadığının ve modelin ürettiği zaman serilerinin gözlemlenen dalgalanmalara benzeyip benzemediğinin niteliksel bir değerlendirmesiydi. ↑

6. “The worst of him is that he is much more interested in getting on with the job than in spending time in deciding whether the job is worth getting on with. He so clearly prefers the mazes of arithmetic to the mazes of logic, that I must ask him to forgive the criticisms of one whose tastes in statistical theory have been, beginning many years ago, the other way round.” ↑

7. Bugün bu iki disiplini birleştiren Ekonometri alanının bahse konu dönemde henüz doğum aşamasında olduğunu hatırlamakta fayda var. ↑

8. Burada iktisadi konularda ortak bir noktada buluşması en zor iki büyük isim denince akla gelmesi en muhtemel Keynes ve Friedman’ın yapısal modellemenin beyhudeliği konusunda farklı gerekçelerle de olsa hemfikir olduklarından bahsetmeden geçemeyeceğiz. Cowles Komisyonuyla aynı dönemde Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümünde farklı bir geleneğin temsilcisi olarak çalışan Milton Friedman’la Cowles Komisyonu arasındaki gerilimlere önümüzdeki yazılarda kısaca değineceğiz. ↑

9. “Since the proof of the pudding is in the eating, I hope Mr. Keynes and other critics will give more attention to the economic premises, and especially that competing ‘explanations’ of actual series representing some economic phenomena will be given, in order that the ‘public’ may choose!” (Tinbergen, 1940, s. 154) ↑

10. “Professor Tinbergen appeals to me several times to cook (or, should it be, eat ?) more pudding myself before declaring it indigestible. I would ask in return for an experiment on his part.” (Keynes, 1940, s. 155) ↑

11. Keynes’in talep ettiği deney aslında iktisadi varsayımları farklı 70 ‘çoklu korelasyoncu’ yu 70 ayrı odaya kapatmak olsa da haddimizi aşarak Tinbergen’in iddiasını sınamak için daha uygun bir deney olacağını düşündüğümüz bu versiyonun Keynes’in amacıyla daha uyumlu olacağını düşündük. ↑

12. Farklı modelden kasıt farklı tahmin katsayıları değil, farklı yapısal denklemlere sahip modeldir. ↑